Сравнение GRG.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greggs plc (GRG.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRG.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| GRG.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.09% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 1.39% | 26.85% |
| Дох-ть за 3 года | 7.84% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.68% | 12.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.16% | 10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 11.56% |
| Макс. просадка | -53.29% | -56.78% |
| Current Drawdown | -8.77% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между GRG.L и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRG.L и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRG.L показывает доходность 10.09%, а ^GSPC немного ниже – 10.00%. За последние 10 лет акции GRG.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.16% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greggs plc (GRG.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GRG.L и ^GSPC
Максимальная просадка GRG.L за все время составила -53.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRG.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRG.L и ^GSPC
Greggs plc (GRG.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.